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Oligopolio y tipos de interés en la banca española, 1942-1975

2001

El objetivo de este trabajo es analizar la posible utilización por parte de los bancos españoles de acuerdos monopolistas destinados a fijar los tipos de interés en el período comprendido entre el final de la guerra civil española y 1975. El segundo aspecto que va a abordar este artículo es la búsqueda de indicadores cuantitativos y cualitativod del grado de efectividad de dichos acuerdos colusivos. La principal conclusión que se obtiene es que a pesar de la existencia de un pacto entre las entidades bancarias para controlar los tipos de interés, respaldado por las propias autoridades franquistas, los principales bancos infringieron dichos acuerdos y compitieron vía precio en el mercado de …

Bancos españolestipos de interésBancos españoles ; monopolio ; tipos de interésmonopolioUNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS:CIENCIAS ECONÓMICAS [UNESCO]
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Especificaciones alternativas de la estructura temporal de volatilidades

2005

En este trabajo se describe y analiza la estructura temporal de volatilidades instantáneas de los tipos de interés forward correspondientes al mercado español durante el periodo 1999-2002. Este estudio se realiza en el contexto del Modelo de Mercado LIBOR proponiéndose, además, una nueva fórmula para describir la volatilidad instantánea de los tipos de interés forward con parámetros fácilmente interpretables. Junto a este modelo se calibran otros dos alternativos propuestos en la literatura que son utilizados como benchmark para contrastar su validez. Esta contrastación se lleva a cabo a partir de datos del mercado de caps proporcionando resultados satisfactorios para el modelo aquí present…

Tipos de interés forwardUNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS::Organización industrial y política pública::Estructura del mercadoVolatilidad instantánea:CIENCIAS ECONÓMICAS::Organización industrial y política pública::Estructura del mercado [UNESCO]CapletsModelo de mercado LIBORCapsCaps; Caplets; Modelo de mercado LIBOR; Volatilidad instantánea; Tipos de interés forward
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Análisis sectorial de la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas

2008

Este trabajo analiza la exposición al riesgo de interés de las empresas españolas a nivel sectorial durante el período 1993-2001 utilizando una técnica de regresión móvil que permite identificar posibles variaciones en el tiempo en la sensibilidad de los sectores bursátiles ante los cambios de los tipos de interés. Los resultados obtenidos muestran un significativo grado de exposición para los sectores bancario, eléctrico y de construcción. Asimismo, su sensibilidad ante los tipos de interés no se mantiene estable en el tiempo, cobrando una especial intensidad en el escenario de tipos de interés históricamente bajos vigente desde finales de los años noventa. rferrer@uv.es; ecglez@uv.es

tipos de interés Riesgo de interésSectores bursátiles:CIENCIAS ECONÓMICAS::Otras especialidades económicas [UNESCO]Mercado de valorestipos de interés Riesgo de interés; Empresas; Sectores bursátiles; Mercado de valoresEmpresasUNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS::Otras especialidades económicas
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